Содержание

Есть историческая справка, страница 18

Страницы, где объясняется происхождение формулы или идеи.

1375 формул

Таблица формул

Показаны 1021-1080 из 1375. Остальные формулы доступны на соседних страницах подборки.

Формула	Запись	Тема	Для чего нужна
Напряжение среза в шпонке	$\tau=\frac{2T}{d b L}$	Прочность в машиностроении	Напряжение среза в шпонке: формула \tau=\frac{2T}{d b L} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется проверить шпонку на передачу крутящего момента. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Угол закручивания вала при кручении	$\varphi=\frac{TL}{GJ}$	Прочность в машиностроении	Угол закручивания вала при кручении: формула \varphi=\frac{TL}{GJ} помогает величины phi, T, L, G заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Доходность инвестиции за период	$R=\frac{P_1-P_0+D}{P_0}$	Инвестиции	Доходность инвестиции за период показывает, какую долю от начальной стоимости составили изменение цены актива и полученные денежные выплаты за выбранный интервал.
Логарифмическая доходность инвестиции	$r=\ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$	Инвестиции	Логарифмическая доходность измеряет изменение цены через натуральный логарифм отношения конечной цены к начальной и удобна для сложения доходностей по последовательным периодам.
Реальная доходность с учетом инфляции	$r_{real}=\frac{1+r_{nom}}{1+\pi}-1$	Инвестиции	Реальная доходность показывает, как изменилась покупательная способность результата после поправки номинальной доходности на инфляцию за тот же период.
Ожидаемая доходность портфеля	$E(R_p)=\sum_{i=1}^{n} w_i E(R_i)$	Портфель и риск	Ожидаемая доходность портфеля равна взвешенной сумме ожидаемых доходностей активов, где вес показывает долю каждого актива в общей стоимости портфеля.
Дисперсия портфеля из двух активов	$\sigma_p^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2$	Портфель и риск	Дисперсия портфеля из двух активов показывает риск сочетания двух доходностей с учетом весов, индивидуальной волатильности и корреляции между активами.
Бета-коэффициент акции к рыночному портфелю	$\beta_i=\frac{\operatorname{Cov}(R_i,R_m)}{\operatorname{Var}(R_m)}$	Портфель и риск	Бета-коэффициент акции показывает чувствительность доходности актива к доходности рыночного портфеля через отношение ковариации с рынком к дисперсии рынка.
Коэффициент Шарпа для доходности портфеля	$S=\frac{R_p-R_f}{\sigma_p}$	Портфель и риск	Коэффициент Шарпа показывает, сколько избыточной доходности портфель получил на единицу общей волатильности за выбранный период.
Коэффициент Сортино для downside-риска	$So=\frac{R_p-R_t}{\sigma_d}$	Портфель и риск	Коэффициент Сортино показывает избыточную доходность относительно целевой ставки на единицу downside-риска, то есть неблагоприятных отклонений ниже цели.
Формула остатка долга по аннуитетному кредиту	$B_k=PV(1+r)^k-PMT\frac{(1+r)^k-1}{r}$	Кредиты и ипотека	Остаток долга по аннуитетному кредиту показывает, какая часть первоначального долга остается после k равных платежей при заданной периодической ставке.
Коэффициент покрытия долга DSCR	$DSCR=\frac{NOI}{Debt\ Service}$	Кредиты и ипотека	DSCR показывает, во сколько раз операционный денежный доход покрывает платежи по долгу за тот же период, включая проценты и погашение основного долга.
Предельные издержки через прирост затрат	$MC=\frac{\Delta TC}{\Delta Q}$	Издержки и прибыль	Предельные издержки показывают, на сколько изменяются общие издержки при увеличении выпуска на дополнительную единицу или небольшой прирост объема.
Средние постоянные издержки	$AFC=\frac{FC}{Q}$	Издержки и прибыль	Средние постоянные издержки показывают, какая часть постоянных затрат приходится на одну единицу выпуска при заданном объеме производства.
Средние переменные издержки	$AVC=\frac{VC}{Q}$	Издержки и прибыль	Средние переменные издержки показывают, сколько переменных затрат приходится на одну единицу выпуска при заданном объеме производства.
Средние общие издержки на единицу выпуска	$ATC=\frac{TC}{Q}=AFC+AVC$	Издержки и прибыль	Средние общие издержки показывают полные издержки на одну единицу выпуска и равны сумме средних постоянных и средних переменных издержек.
Предельная прибыль от дополнительной единицы	$M\pi=MR-MC$	Издержки и прибыль	Предельная прибыль показывает, насколько изменяется прибыль при выпуске дополнительной единицы продукции, и равна разности предельной выручки и предельных издержек.
Мультипликатор расходов в макроэкономике	$k=\frac{1}{1-MPC}$	Макроэкономические показатели	Мультипликатор расходов показывает, во сколько раз равновесный выпуск меняется при автономном изменении расходов в простой кейнсианской модели.
Номинальный ВВП в текущих рыночных ценах	$GDP_{nom}=\sum_{i=1}^{n} P_i Q_i$	Макроэкономические показатели	Номинальный ВВП равен сумме стоимостей конечных товаров и услуг, произведенных в экономике за период, в текущих ценах этого периода.
Реальный ВВП через дефлятор	$GDP_{real}=\frac{GDP_{nom}}{GDP\ Deflator/100}$	Макроэкономические показатели	Реальный ВВП через дефлятор показывает выпуск в постоянных ценах, убирая из номинального ВВП влияние общего изменения цен.
Темп инфляции по индексу цен	$\pi=\frac{PI_t-PI_{t-1}}{PI_{t-1}}\times 100\%$	Макроэкономические показатели	Темп инфляции по индексу цен показывает процентное изменение выбранного ценового индекса между текущим и предыдущим периодом.
Экономичный размер заказа EOQ	$EOQ=\sqrt{\frac{2DS}{H}}$	EOQ, стоимость хранения	Экономичный размер заказа EOQ показывает такой объем партии, при котором сумма затрат на размещение заказов и хранение запасов минимальна в классической модели.
Эффективная ставка кредита с учетом комиссий	$r_{eff}=\frac{payments+fees-principal}{principal}$	Кредиты и ипотека	Эффективная ставка кредита с учетом комиссий: формула r_{eff}=\frac{payments+fees-principal}{principal} помогает величины r, payments, fees, principal заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Реальная процентная ставка по формуле Фишера	$1+r=\frac{1+i}{1+\pi}$	Инвестиции	Реальная процентная ставка по формуле Фишера: формула 1+r=\frac{1+i}{1+\pi} помогает величины r, i, pi заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Приведенная стоимость аннуитета	$PV=PMT\frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$	Проценты и дисконтирование	Приведенная стоимость аннуитета: формула PV=PMT\frac{1-(1+r)^{-n}}{r} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется оценить текущую стоимость серии одинаковых платежей. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Полная стоимость кредита в годовом выражении	$PSC=\frac{Total\ payments-P}{P}\cdot\frac{12}{n}\cdot100\%$	Кредиты и ипотека	Полная стоимость кредита в годовом выражении: формула PSC=\frac{Total\ payments-P}{P}\cdot\frac{12}{n}\cdot100\% помогает величины PSC, P, n заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Коэффициент покрытия процентов EBIT	$ICR=\frac{EBIT}{Interest}$	Кредиты и ипотека	Коэффициент покрытия процентов EBIT: формула ICR=\frac{EBIT}{Interest} помогает величины ICR, EBIT, Interest заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Простой срок окупаемости проекта	$T=\frac{I_0}{CF}$	Инвестиции	Простой срок окупаемости проекта: формула T=\frac{I_0}{CF} помогает величины T, I_0, CF заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Дисконтированный срок окупаемости	$\sum_{t=1}^{T}\frac{CF_t}{(1+r)^t}\ge I_0$	Инвестиции	Дисконтированный срок окупаемости: формула \sum_{t=1}^{T}\frac{CF_t}{(1+r)^t}\ge I_0 помогает величины CF_t, r, T, I_0 заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Индекс прибыльности проекта	$PI=\frac{PV}{I_0}$	Инвестиции	Индекс прибыльности проекта: формула PI=\frac{PV}{I_0} помогает величины PI, PV, I_0 заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Текущая доходность облигации	$Y_c=\frac{C}{P}$	Инвестиции	Текущая доходность облигации: формула Y_c=\frac{C}{P} помогает величины Y, C, P заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Цена купонной облигации через доходность	$P=\sum\frac{C}{(1+r)^t}+\frac{N}{(1+r)^n}$	Инвестиции	Цена купонной облигации через доходность: формула P=\sum\frac{C}{(1+r)^t}+\frac{N}{(1+r)^n} помогает требуется требуется требуется требуется требуется требуется найти стоимость облигации как сумму дисконтированных купонов и номинала. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Бета портфеля по весам активов	$\beta_p=\sum w_i\beta_i$	Портфель и риск	Бета портфеля по весам активов: формула \beta_p=\sum w_i\beta_i помогает величины beta, w_i заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Корреляция доходностей через ковариацию	$\rho_{xy}=\frac{Cov(x,y)}{\sigma_x\sigma_y}$	Портфель и риск	Корреляция доходностей через ковариацию: формула \rho_{xy}=\frac{Cov(x,y)}{\sigma_x\sigma_y} помогает величины rho, Cov, sigma_x, sigma_y заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Коэффициент Трейнора для портфеля	$T=\frac{R_p-R_f}{\beta_p}$	Портфель и риск	Коэффициент Трейнора для портфеля: формула T=\frac{R_p-R_f}{\beta_p} помогает величины T, R_p, R_f, beta заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
VaR по нормальному приближению	$VaR=z\sigma V$	Портфель и риск	VaR по нормальному приближению: формула VaR=z\sigma V помогает величины VaR, z, sigma, V заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Точечная ценовая эластичность спроса	$E_d=\frac{dQ}{dP}\frac{P}{Q}$	Эластичность	Точечная ценовая эластичность спроса: формула E_d=\frac{dQ}{dP}\frac{P}{Q} помогает величины E_d, Q, P заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Перекрестная эластичность спроса по цене	$E_{xy}=\frac{\Delta Q_x/Q_x}{\Delta P_y/P_y}$	Эластичность	Перекрестная эластичность спроса по цене: формула E_{xy}=\frac{\Delta Q_x/Q_x}{\Delta P_y/P_y} помогает величины E_xy, Q_x, P_y заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Выручка в точке безубыточности	$R_{BE}=\frac{FC}{1-VC/R}$	Издержки и прибыль	Выручка в точке безубыточности: формула R_{BE}=\frac{FC}{1-VC/R} помогает величины R, FC, VC заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.
Предельные издержки по конечному изменению	$MC=\frac{\Delta C}{\Delta Q}$	Издержки и прибыль	Предельные издержки по конечному изменению: формула MC=\frac{\Delta C}{\Delta Q} помогает величины MC, C, Q заданы для одной и той же ситуации, периода или объекта. В тексте есть условия, пример, ошибки и проверка результата.